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浦和红钻主场叫什么:云南大學mba開題報告(提綱+文獻綜述)

時間:2019-08-30 來源:未知 作者:依依 本文字數:3682字

浦和红钻超清壁纸 www.ksbedr.com.cn   很多碩士研究生同學在寫作畢業論文時,都卡在了開題這一步,眾所周知,“開題不對,文章白費”,可見開題報告的重要性,本文將為大家分享一篇“云南大學mba開題報告優秀范文”,希望大家能從此篇范文中找到寫作的技巧。

云南大學mba開題報告

  商業銀行利率風險實證分析——基于利率敏感性模型

  一、選題的背景和意義

  20世紀80年代起,以美國為首的國外發達國家逐漸開始放松利率管制,開始了利率市場化的進程。至此以后,也形成了一系列的利率風險管理工具。

  而我國利率市場化改革起步較晚,我國從1996年開始從貨幣市場著手利率市場化改革,到目前為止,利率市場化改革仍然沒有完全結束。但是可以肯定的是,利率市場化是一個必然的趨勢。

  所謂利率市場化,是指政府不再對利率直接管制,而是由市場主體根據市場資金供需狀況和金融交易的各自特點,自主決定利率水平。其核心內容是利率形成機制的市場化,包括利率決定、利率傳導、利率結構和利率管理等的市場化。實行利率市場化,是要通過加強市場的競爭機制,從而有效動員和分配資金,實現資金的優化配置,以促進金融體系乃至整個國民經濟運行效率的提高。

  但是,利率市場化畢竟是一把雙刃劍,在給商業銀行帶來了重大的發展機遇的同時,也將給商業銀行的經營管理帶來嚴峻的挑戰。我國的商業銀行在長時間的利率管制的環境下運營。商業銀行利率風險管理意識薄弱,缺乏相應的管理利率風險的手段和工具,因此,如何提高我國商業銀行在面對利率市場化的大環境下的利率風險管理能力,是一個需要認真關注的問題。

  二、國內外研究現狀及發展趨勢

  1.國外研究綜述

  由于 20 世紀 70 年代之前西方各國的利率水平都保持相對穩定,商業銀行面臨的利率風險并不突出,商業銀行對利率風險管理并沒有強烈的需求,對利率風險管理的研究也不是很多。隨著金融體制改革、金融自由化和利率市場化的發展,利率風險逐漸躍升為商業銀行的主要風險,嚴重威脅著商業銀行的生存。

  在這種情形下,專門針對利率風險管理的研究逐漸多了起來,從而西方的利率風險管理理論也日益成熟起來。從 20 世紀 70 年代開始經過多年的研究和發展,西方學者對商業銀行利率風險管理的研究基本上趨于成熟,在商業銀行利率風險管理方面已經形成了一套比較成熟的理論體系并在實務界廣泛應用。

  利率敏感性缺口分析法的研究綜述利率敏感性缺口分析法是通過研究利率變動對銀行凈利息收入的影響,從而實現對利率風險的管理。摩根和史密斯(Morgan and Smith,1987)建立了一個動態規劃模型,認為由于未來短期借款的不確定性的存在,存貸款期限完全匹配的頭寸并不是沒有風險,商業銀行應該保持一定的缺口,通過承受一定的風險來規避另外某些風險。阿爾文和布魯克納(Arvan and Brueckner,1986)也提出了一個缺口管理模型,來研究可變利率抵押貸款的最優定價合約問題。Van Sonlai and Kabir Hassan(1997)通過對凈利息邊際率等指標與不同期限缺口進行實證研究,考察美國中小商業銀行使用缺口模型的效果;其實證結果肯定了缺口分析作為資產負債工具,對于美國中小銀行利率風險管理的顯著作用。同時,很多學者對缺口分析也持否定態度。Segerstrom(1990)指出,缺口分析無法正確衡量利率風險且會限制銀行的獲利能力。Taylor(1991)指出缺口分析,無法立即地反映資產與負債重新定價的訊息。Penza and Bansal(1999)認為,該方法主要的缺點在于對敏感性資產(RSA)和敏感性負債(RSL)計算到期日或者重新定價日時,假設某時間段所有資產和負債處于在該時間段的中間位置,這種假設過于粗略和缺乏根據。

  2.國內研究綜述

  國內對商業銀行利率風險管理的研究相對而言還比較少,其中一個主要的原因是我國商業銀行長期處在中央銀行高度管制之下,對利率風險管理的需求是隨著近年來利率市場化的深入而逐漸增強的。由于管理當局考慮到金融領域的擴散性影響,我國的利率市場化改革相對滯后,到 1996 年才真正啟動。改革前期商業銀行的利率管理主要是合規性管理,并無管理規避利率風險的壓力和需要。因此,相關的學術研究也較少。隨著利率市場化改革的深入,利率風險管理的研究有了一定的發展,但尚待深入,主要停留在對國外利率風險的推介階段,應用性的文獻相對較少。

 ?。?)關于利率風險識別的研究綜述針對利率市場化進程的漸進性質,黃金老將利率風險分為階段性風險和恒久性風險,指出我國商業銀行在利率市場化進程中不僅面臨重新定價風險、基本點風險、收益曲線風險和選擇權風險這四大風險之外,還面臨難以適應利率市場化這一特定歷史階段所產生的規則等變化帶來的階段性風險,并認為我國利率在市場化改革之后顯著升高的可能性不大,金融機構和金融監管部門難以適應不規則波動的利率環境是主要的階段性風險。武劍將利率風險分為外部因素與內部因素。外部因素主要包括國內政局動蕩、經濟形式惡化、金融市場波動、國際利率和匯率變化等,這些宏觀變量將影響市場利率水平,最終對商業銀行產生直接或間接的沖擊;內部因素包括資產負債結構失衡、利率決策管理失誤、內部管理體制不合理等。邵伏軍全面總結了我國利率市場化改革中可能出現的風險,認為利率市場化改革面臨的風險包括微觀風險和宏觀風險,并把階段性風險和恒久性風險歸入利率市場化改革的微觀風險。

 ?。?)關于利率風險計量的研究綜述陳忠陽在將持續期缺口模型(也稱久期缺口模型)用于利率風險的管理技術后,認為利用持續期缺口模型管理可以改善和提高我國商業銀行利率風險管理水平,但在目前條件下,我國商業銀行系統內引入這種現金的利率風險管理技術的條件還未完全具備。陳波、姚建麗建議采用“兩階段”戰略來引入和應用久期技術:第一階段是建立以“敏感性缺口為主,久期缺口為輔”的利率風險管理方法體系;第二階段是建立以“久期缺口為主,金融衍生產品的交易為輔”的利率風險管理方法體系。陳新躍、張文武分析了利率市場化對我國商業銀行收益的影響,介紹了國外商業銀行資產負債管理的主要技術,并指出我國商業銀行資產負債管理技術的選擇應是:近期通過“強化缺口管理,完善持續期限分析,引入計算機動態模擬”實現資產負債的精細化;遠期運用新興資產負債管理工具對我國商業銀行主動進行收益管理。賀書婕總結了美國商業銀行幾十年來的利率風險管理方法的變化趨勢,認為靜態缺口分析方法已經被揚棄,動態的收入模擬分析方法正在成為主流。對我國商業銀行而言,在研究、摸索利率管理方法的過程中,動態模擬分析的結論很重要,而對結論產生過程的理解和監控更為重要。

  三、研究的基本內容

  文章分為五個部分,首先是引言部分,提出論文的研究背景和意義,并且對相關的文獻進行綜述,接著闡明論文的總體思路以及研究方法。第二部分介紹論文涉及的相關概念,如利率風險以及利率市場化。第三部分介紹了利率風險管理的模型以及方法。第四部分,運用上面的模型進行實證分析。最后,從實證分析的結果,并結合其他信息,對我國利率風險管理的現狀提出一些解決的措施。

  (一)論文基本框架

  第1章 緒論
  1.1 研究背景及意義
  1.2 文獻綜述
  1.3 論文的總體思路和研究方法
  第2章 利率市場化與利率風險
  2.1利率市場化的含義
  2.2我國利率市場化改革進程
  2.3 利率風險管理與利率風險的含義
  2.4 利率風險對我國商業銀行的影響
  2.5 我國商業銀行在利率市場化的條件下面臨的利率風險
  2.6 我國商業銀行利率風險管理中存在的問題
  第3章 我國商業銀行利率風險的實證分析
  3.1 我國商業銀行總體利率風險分析
  3.2 我國商業銀行個體利率風險分析
  3.2.1 工商銀行
  3.2.2 浦發銀行
  第4章商業銀行利率風險管理模型
  4.1 利率敏感性模型
  4.2 壓力測試模型
  4.3 VAR 方法
  4.4 資產負債表內業務管理利率風險
  4.5 資產負債表外業務管理利率風險
  第5章 我國商業銀行利率風險管理對策
  5.1 建立健全銀行風險管理機制
  5.2 建立科學合理的金融產品定價機制
  5.3利率風險管理工具的創新
  第六章 結論

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  本文利用利率敏感性模型和我國商業銀行兩年的報告數據,用利率敏感性缺口,利率敏感性比率及其偏離度和缺口率四個指標對我國商業銀行利率風險進行實證分析并得出結論。

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  本文采用理論描述和實證研究相結合的方法,立足于我國現實國情,借鑒國外先進的理論和經驗,系統地研究我國商業銀行利率風險存在的程度及其管理狀況。并對我國商業銀行利率風險管理中存在的問題提出一些建議。

  四、研究的方法及措施

  1、文獻研究法。首先對于國內外相關理論文獻進行廣泛閱讀,了解掌握國內外相關理論動態打好理論基礎。

  2、比較研究法。通過研究美國等發達國家商業銀行相關利率風險管理和控制狀況,比較中美關于商業銀行關于利率風險管理,為論文提供可靠的依據。

  五、預期研究成果

  課題預期達到的目標是通過分析城市商業銀行利率風險管理的現狀,提出防范和管理城市商業銀行財務管理風險建議,提升我國城市商業銀行的利率風險管理水平,提高我國城市商業銀行的整體競爭力,促進的城市商業銀行健康發展。

  六、研究工作進度計劃

  論文各階段內容 時間節點

  撰寫開題報告 20xx年11月

  整理已收集資料,開始論文初步寫作過程 20xx年11月-20xx年1月

  撰寫初稿 20xx年1月-2月初

  根據導師意見進行修改 20xx年2月-3月初

  論文定稿 20xx年4月初

  論文答辯 20xx年5月

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